Сравнение XHC.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и S&P 500 (^GSPC).
XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHC.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| XHC.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 13.67% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.14% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 5.54 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 12.27% |
| Макс. просадка | -27.28% | -56.78% |
| Текущая просадка | -8.05% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между XHC.TO и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHC.TO и ^GSPC
С начала года, XHC.TO показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции XHC.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHC.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XHC.TO и ^GSPC
Максимальная просадка XHC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHC.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHC.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) составляет 3.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что XHC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.